作者sweap (请享用你的人生)
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标题Re: [问题] 常态相加
时间Mon Apr 7 21:36:41 2008
关於这问题，我一直有疑惑，
一定要假设独立吗？
http://www.resacorp.com/random_variables.htm
里面有提到
Analogously a generalized additivity property for dependent
variables can be obtained
以前面回文提出的反例，令X~N(0,1)，Y=-X，
这样相关系数为rho=-1，
X+Y~N(0,0)
只不过是Var(X+Y)=0，
就是变成一点，单点就不符合常态连续假设，
因为单点机率是1，而连续分配单点机率皆为0。
不过常态分配有强调var>0
书上似乎都对这方面没有特别说明，
不知道我是否在这有所误解。
麻烦开示一下，感恩。
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 140.114.203.201
※ 编辑: sweap 来自: 140.114.203.201 (04/07 22:30)
1F：推 chrisjon:如果变异数为0，那就是一个常数，而不会是"变数" 04/08 00:34
2F：推 HERMAN06:退化至0，还是满足随机变数的条件吧?只是单点机率是1而已 04/08 08:47