作者bugle (低点)
看板Statistics
标题Re: [问题]SAS rolling回归的问题
时间Fri Apr 4 10:37:10 2008
※ 引述《henryy (下一步呢)》之铭言：
: 现在我有每间公司的报酬资料
: 资料型态是
: date permno return
: 199001 10000 0.001
: 199002 10000 0.002
: ...
: 有两个问题
: 1.如果要5年的资料跑一次回归 也就是199001~19941231的资料跑一次
: 下一次是19902~199501再跑一次 每一家公司(依permno来分)都这样跑
: 有2000多家公司
写回圈，做苦力吧
资料量都是每个月都有，应该不难
每五年的 data 丢出来做一个 sub data
再去跑 proc reg
: 2.然後跑出来的某一项系数还要每3个月一致 也就是说1月的系数出来後 盖过去当2.3月的系数
: 4月的回归系数出来後当5.6月的系数
proc reg 可以跑初估计参数
再去写 code 修改
: 请问板上高手我应该要用什麽来写比较好 之前看了proc iml 和proc reg
: 都没什麽头绪
: 或者是可以推荐我去查哪一方面的书
: 谢谢大家了
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 218.167.170.21