作者henryy (下一步呢)
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标题[问题]SAS rolling回归的问题
时间Thu Apr 3 23:25:36 2008
现在我有每间公司的报酬资料
资料型态是
date permno return
199001 10000 0.001
199002 10000 0.002
...
有两个问题
1.如果要5年的资料跑一次回归 也就是199001~19941231的资料跑一次
下一次是19902~199501再跑一次 每一家公司(依permno来分)都这样跑
有2000多家公司
2.然後跑出来的某一项系数还要每3个月一致 也就是说1月的系数出来後 盖过去当2.3月的系数
4月的回归系数出来後当5.6月的系数
请问板上高手我应该要用什麽来写比较好 之前看了proc iml 和proc reg
都没什麽头绪
或者是可以推荐我去查哪一方面的书
谢谢大家了
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 140.113.251.76
1F：推 tew:周宾凰等人着 财金计量 应该能帮你解决问题 04/04 01:09
2F：→ henryy:谢谢 04/04 12:02