作者ponsal (心灵的厕所)
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标题[问题] 时间序列
时间Tue Mar 11 19:37:52 2008
market model:
R_it = a_i + β_i*R_mt + ε_it, t = 1,2,...,T
R_it为某各股的报酬率
R_mt为市场投资组合的报酬率
我先选定某个i(令其为1好了)
再利用t-250~t-50的资料去跑回归
如果我直接用OLS去跑
除了R_1t之间有可能相关之外
还会有什麽其他的问题吗?
感谢~~~
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