※ 引述《Eviette (快点开学吧)》之铭言： : 想请问一下大家robustness是什麽东西呢 : 我在看关於Monday effect的论文 : 看到了一篇关於这个东西的 : (finds that sample size and/or : error term adjustments render U.S. day-of-the-week effects statistically : insignificant. In : contrast, day-of-the-week effects in seven European countries and in Canada : and Hong : Kong are robust to individual sample size or error term adjustments, and : day-of-the-week : effects in five European countries survive the simultaneous imposition of : both types of : adjustments.) : 因为robust这个东西搞不清楚 搞的我整篇论文不知道他在干麻 : 查了课本网路还是找不到关於这个东西的解释 : 所以想请问大家 : 感谢!!!! 基本上Robust在财务上的研究很常见 最主要在於确认其概化能力 (generalization) 财务资料综合了时间序列和横断面资料 当你用100年的资料来进行回归时 会被质疑这100年可能经历过大崩盘、网路泡沫、经济成长等 因为用了长期的资料 结果那些状况都被抵消了 好 这时候就会用 sub-period 来验证 证明在不同时间内成立 接着 又必须证明公司规模不会造成研究误差 因此 会再针对公司规模做出 sub-sample的检验 如果是international 的研究 就会再针对不同区域做一次检验 以上就是大部分Robust可能会做的 如果没时间可以不用看 因为这一类的分析大多是跟你说研究者多做了哪些情境 结果仍显是假设成立 (少数会说不成立) --

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