※ 引述《chibamo (机掰毛)》之铭言： : ※ 引述《Natenie (Natenie)》之铭言： : : 大家好~我想请教一个问题 : : 有关回归的R-square(校正後)值 到底重要吗 : : 我跑了一个model 发现R-square值才0.06左右 : : 有的老师很介意 但又有老师表示R-square值不重要 : : 我很疑惑 : : 谢谢大家~~ : R-square你可以把他想像成correlation coefficient : 它衡量的是y与你的一堆x之间线性相关的程度 : 所以那麽低肯定代表model是有问题的... : 也许关系不是线性，也许是时序资料 : 你可以试着画一下scatter plot或用无母数的additive model画一下图 如果y,X 关系不是线性，用linear也不是不行。改成这个 y, lnX 模型，R^2增加了， 但意义大吗？ 若改成 lny,X，R^2能比吗？(如你下一点说的) 如果是time series data，那麽R^2是不会这麽小的。显然原po用的data是cross section data吧！ : R-square不是那麽重要的原因是不同资料或model的值无法互相比较 : 就算有考虑变数个数做adjust之後还是不能比 : 但是不代表值那麽低没有问题ˋ(′_‵||)ˊ R^2值低的问题在哪里？要不要说清楚一点？ 假想一个例子，R^2-->1，能表示因果关系吗？ --

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