作者chibamo (机掰毛)
看板Statistics
标题Re: [问题] 回归的R-square值
时间Thu Jan 17 04:13:36 2008
※ 引述《Natenie (Natenie)》之铭言：
: 大家好~我想请教一个问题
: 有关回归的R-square(校正後)值 到底重要吗
: 我跑了一个model 发现R-square值才0.06左右
: 有的老师很介意 但又有老师表示R-square值不重要
: 我很疑惑
: 谢谢大家~~
R-square你可以把他想像成correlation coefficient
它衡量的是y与你的一堆x之间线性相关的程度
所以那麽低肯定代表model是有问题的...
也许关系不是线性，也许是时序资料
你可以试着画一下scatter plot或用无母数的additive model画一下图
R-square不是那麽重要的原因是不同资料或model的值无法互相比较
就算有考虑变数个数做adjust之後还是不能比
但是不代表值那麽低没有问题ˋ(′_‵||)ˊ
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 125.225.73.145
1F：推 travelfox:错的太离谱 请不要乱教别人 01/17 07:18
那边有错请指教
请参考Regression Analysis: Theory, Methods, and Application. Springer.
书里的第13,14页及47,48页
※ 编辑: chibamo 来自: 125.225.73.50 (01/17 12:49)