作者laba1014 (嘿哟～加油!!!)
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标题[问题] 如何用R generate random sample?
时间Sun Dec 23 23:20:17 2007
假设回归模型AR (1) : Y_{t} = a + b Y_{t-1} + u_{t}
u_{t} i.i.d ～ student t (df)
小弟现在想从以上的模型去造 1000个随机样本
意即造1000个time series data : X_{1} .... X_{1000}
请问该如何写程式呢
恳请知道的版友帮忙 感谢 ～
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◆ From: 125.228.252.145
1F：推 lbbear:step1 你要会产生t的随机变数 u_{t} (建议写个副程式) 12/24 00:23
2F：→ lbbear:step2 设定Y{0}值 (可以抓一个u来当) 12/24 00:24
3F：→ lbbear:剩下就是 call副程式得到u_{t} 再用前一期的 Y产生观察值罗 12/24 00:26
4F：→ lbbear:有回答到你吗 还是你想问的是t随机变数怎麽写 @@ 12/24 00:28
5F：→ lbbear:有些软体有内建 看你用什麽在跑才有办法说罗 12/24 00:29
6F：推 chien533:t <- 1000ￌ 12/24 03:18
7F：→ chien533:df <- 2 ##随便填的 12/24 03:18
8F：→ chien533:a <- 1 ##随便填的 12/24 03:19
9F：→ chien533:b <- 1 ##随便填的 12/24 03:19
10F：→ chien533:u <- rt(t,df) ##Error term 12/24 03:20
11F：→ chien533:y <- array(data=NA, dim=t) 12/24 03:20
12F：→ chien533:y0 <- rt(1,df) ##Inital value of Y 12/24 03:21
13F：→ chien533:y[1] <- a+b*y0+u[1] ##y[1]要独立出来算，因为没有y[0] 12/24 03:23
14F：→ chien533:for (i in 2:t){ 12/24 03:25
15F：→ chien533:y[i] <- a+b*y[t-1]+u[i] 12/24 03:25
16F：→ chien533:} 12/24 03:26
17F：→ chien533:第一行前面可以加个set.seed(0) 12/24 03:26
18F：→ laba1014:感谢楼上两位大哥 Orz 12/24 18:55