作者ozami ()
看板Statistics
标题[问题] 估计值平均後如何判断显着性
时间Tue Dec 18 13:47:12 2007
若回归式为:
Y_it = a + b*x_it + e_it
如果在任一t时,e_i是相关的
所以直接去跑panel data regression不恰当
估计量的变异数会比BLUE的变异数大
若用以下的方法降低这个问题:
在每一t时估计出一个b
再把所有t时估计出来的b取平均
希望藉由此步骤来降低估计值的变异程度
想请问
这时候要如何判断这平均的估计值b是否显着?
是用p-value的平均?t值的平均?还是其他方法?
感谢指教~~~
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◆ From: 140.114.208.88
1F：推 chien533:直接跑mixed model 12/18 18:12