作者cmky (大毛)
看板Statistics
标题Re: [问题] 请问一题统计
时间Wed Nov 7 11:12:01 2007
※ 引述《AthrunZala (倒数)》之铭言：
: 题目是这样的
: Let X and Y be independent and distributed as N(μ , 1) and as N(0 ,μ)
: respectively, where μ>0. Derive the asymptotic variance of the maximum
: likelihood estimator of μ based on seperate sample of X and Y and combine
: sample {X(1),...X(n), Y(1),...Y(n)}
: 请会的人可以跟我说一下
: 因为真的是不知道该怎麽下手
: 谢谢
我不知道这样对不对....
let Zi=Xi+Yi i=1,..,n ;因为X , Y 独立
by mgf唯一性 Z1,Z2,..,Zn iid~N(μ,1+μ)
然後利用Likelihood function 去解...可解出2答案 其中负不合....在将Zi代回Xi+Yi
即求得 m.l.e of μ (不一定对喔,只是我是这样算啦,错了请鞭 / \)
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◆ From: 219.84.63.82
1F：→ cmky:.冏了..没把题目看仔细...sry 11/07 16:36