作者arbiteron (..)
看板Statistics
标题[问题] 回归残差图
时间Thu Oct 25 21:52:11 2007
找了一些资料都说只要残差图看起来"很乱"就表示模型配适的不错
也就是要符合随机性
但是如果样本数不多时
也很难去界定"乱"的程度
请问有可以检验"随机性"的检定吗?
还是说这个只是众多判断模型是否合适的方法之一 看不出来就看其他部份??
另一方面有些建议看Residuals versus fitted value
(y轴是残差 x轴是拟合值)
请问判定的方法跟残差图一样吗??
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 220.142.0.167
1F：推 kingbee:标准残差<<挑出离群值;残差越乱越好?<<我没听过这说法 10/26 02:39
2F：→ kingbee:我映像是一般残差的分布可以看资料模式的特性之类的 10/26 02:42
3F：推 magiccat:回归的残差符合white noise, 可以做自我相关及常态检定 10/26 14:53