作者kaishi (竹科新贵阳光秩)
看板Statistics
标题[问题] 关於计量经济常用的 Newey-West HAC
时间Tue Oct 2 11:14:53 2007
想请教一下
通常教本里面考虑的都是线性回归模型的Newey-West
估计量，想请问一下，这种考虑自我相关与异质变异
的估计方法应该可以用在 非线性回归模型 ，不知道
有哪些书有特别提到?
还是说用在非线性回归模型的时候，就是指 QMLE 的
那一套方法?
因为我在 Eviews 里面打一个非线性回归让它估计，
变异数估计选项依旧可以选 HAC (White or Newey-
West)，之前跑一个非线性回归也遇到需要考虑自我
相关与异质变异的问题，在这边请教大家!
谢谢回覆!!
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