作者A11ey (...)
看板Statistics
标题Re: [问题] 证明分配的问题
时间Thu Jul 26 13:23:54 2007
※ 引述《[email protected] (老怪物)》之铭言：
: ※ 引述《[email protected] (...)》之铭言：
: > Y1~N(mu1,(sigma1)^2)
: > Y2~N(mu2,(sigma2)^2)
: > Y3~N(mu3,(sigma3)^2)
: > Y4~N(mu4,(sigma4)^2)
: Yi 间的关系呢?
抱歉 说明未完整
Yi is independent, for any i
: > 3.那请问直接考虑characteristic function
: > φ(t1,t2)=M(it1,it2)
: > 无需要 E(|exp(it1*V1+it2*V2|)) 的条件
: ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^?????
: > 现在已经确实求出m.g.f了
: > 那由 characteristic function 可以直接说明(V1,V2)follows bivariate normal吗?
: 你究竟在谈 m.g.f. 还是 ch.f.?
: 搞混在一起了!
: > 谢谢
: 简单地说: Y 服从多变量常态, V=AY, A 为矩阵, 则很容
: 易求得 V 的 m.g.f. 而可确定 V 也服从(多变量)常态.
: 找任何一本数统教本看一看!
谢谢
我已经从 introduction to mathematical statistics ,5th , Hogg & Craig
的 multivariate normal distisbution 章节了解了
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