作者Sargent001 (KKK)
看板Statistics
标题Re: [问题] 请问有关选择权相关统计问题
时间Tue Jul 10 18:33:52 2007
※ 引述《OVW (不想写)》之铭言：
: 请各位统计专业大大 能为小弟解惑一下
: 七月份指数选择权买权合约如下:
: 大盘指数(S):8574点
: 履约价(X):8500点
: 到期日:7月18日
: Rf:2%
: 6月15日 收盘价:200点
: 求(1)该选择权的隐含波动率(Implied volatility)
: (2)该选择权的避险比率(Delta)
: 请问上述这个问题 可用SAS软体求出吗?
: 不胜感激~
去图书馆借本谢剑平或陈松男的书,
里头都有光碟他会很清楚的解答你的疑问!!!
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