※ 引述《imagine1002 (十月浪人)》之铭言： : ^ : cov( y,u )= ? : 其中 y = E(y∣x) +u : ^ ^ : = y + u : 拜托高手们 替小弟我指点迷津 感激不尽^______^ 如果 u 是用於配适模型的资料点中某一点的误差项,则 u 与 y-hat 是相关的; 如果是新观测值的, 则 y-hat 与 u 在一般独立观测值模型 (如回归模型) 是独立的. 就前者而言, 以整个资料向量来考虑, 用矩阵运算, 是简 单的练习. Y-hat = HY = Hμ+Hu ==> Cov(Y-hat,u) = Cov(Hu,u) = H Cov(u) -- 嗨! 你好! 你听过或知道统计? 在学或在用统计? 统计专业版 Statistics 在这里↓ 批踢踢实业站 telnet://ptt.cc Statistics (统计学及统计软体版) 交大资讯次世代 telnet://bs2.twbbs.org Statistics (统计与机率) 无名小站 telnet://wretch.twbbs.org Statistics (统计方法讨论区) 成大计中站 telnet://bbs.ncku.edu.tw Statistics (统计方法及学理讨论区) 盈月与繁星 telnet://ms.twbbs.org Statistics (统计：让数字说话) --

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