作者Jordan23 (Shi-Zhung Zhuang)
看板Statistics
标题Re: Bayes 常态分布
时间Fri Apr 13 01:45:00 2007
※ 引述《littlefive (名侦探毛利小五郎)》之铭言：
: Suppose we have two independent observations
: X1～N(μ1, σ1^2) X2～N(μ2, σ2^2)
: where σ1, σ2 are known, and μ1, μ2 are independent.
: Suppose prior densities for μ1, μ2 are
: μ1～N(v1, υ1^2) μ2～N(v2, υ2^2)
: where v1, υ1^2, v2, υ2^2 are known.
: Find Bayes estimators for μ1, μ2 subject to the quadratic loss function
: L(μ1*, μ2*)=(μ1*-μ1)^2 + (μ2*-μ2)^2
: ====
: 书上有这样的范例推导
: If X1, X2,... Xn iid ～N(μ, σ^2) where σ^2 is known and μ～N(v, υ^2)
: then Bayes estimator for μ is
: _
: nX v
: -- + --
: σ^2 υ^2
: ------------
: n 1
: -- + --
: σ^2 υ^2
: 我现在很疑惑, 因为 L 看起来像是两个独立的平方和, 不知道本题跟书上范例差在哪里?
不懂您所谓的差别指的是?
看起来不就是两个未知参数跟一个未知参数的差别吗?
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 220.139.129.140
※ 编辑: Jordan23 来自: 220.139.129.140 (04/13 01:47)