作者tew (咖啡王子)
看板Statistics
标题Re: [问题] 变异系数?
时间Wed Apr 11 00:08:36 2007
※ 引述《huaiken (我是ken)》之铭言：
: A与B两种股票。其中X为A股票的报酬率，Y为B股票的报酬率；现在
: 有六年(期)的X、Y资料，如下表所示，设某人原将其资金投资於A
: 股票，现金决定拨一半资金投资於B股票，试问:
: (1) 投资风险是否因分散投资而变动？变动多少，原因何在？
: (2) A与B之报酬率若相互独立，分散投资来降低风险是否会奏效？试论证之。
: (3) 在本例中X与Y的相关系数在何种情况下，会使分散投资策略反而提高风险？
: 试论证之。
: 种类 1 2 3 4 5 6 平均数 标准差
: A股(X) 0.10 -0.05 0.15 0.05 0.02 0.10 0.05 0.0050
: B股(Y) -0.10 0.05 0.00 -0.10 0.10 0.10 -0.01 0.0064
这事是财管基本题型
考的是投资组合的概念
你可以假设 X Y的相关系数 为 -1 0 1的状况
第二小题 就是请你算相关系数是0的状况
请算算 cov(x,y)
再拿来比较 变异程度是否较 单独的X Y来的低
第三小题 请解出 相关系数在哪个区间内时 其cov(x,y)>var(y)
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