作者alenbe (...)
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标题Re: [问题] 检定异质变异
时间Sat Mar 24 01:04:53 2007
※ 引述《Fallon (Fallon不是胖子)》之铭言：
: 请问一下如果要检定异质变异
: 除了ARCH-LM TEST,Ljung-Box的Q平方检定之外
: 还有哪些检定可以做呢?要用哪种程式作？(这是大问题....)
: 我知道ARCH-LM TEST,Ljung-Box的Q平方检定可以用eviews
: 又如果一个数列(指数季报酬率)检定出来有自我相关但是没有异质变异
: 可以用 ARCH,GARCH MODEL来估计参数吗?
: 这样估计出来的参数有意义吗?要怎麽自圆其说？ 囧
: 是不是使用ARCH-LM TEST,Ljung-Box的Q平方检定 检定不出来异质变异
: 就没有办法使用ARCH,GARCH MODEL来估计参数?
: 有大大可以指点一下吗
: 感激不尽
我印象中还有white检定..不过通常就是用你说的这两种tests
至於你检定出来没有异质变异..却用ARCH model
这个很不合理.就像是你说你有钱.却没有办法证明,别人怎麽相信
当然没有异质变异,你的系数一定不显着..那怎麽会有意义
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