作者cmcmahan (一碗粥)
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标题[问题] 小样本的logit以及probit回归
时间Sat Mar 17 15:06:25 2007
想请问一下小样本的logit以及probit回归
其中依变数1与0是1:2，共120笔样本
(配对样本，如舞弊公司为1，非舞弊公司为0，
目前拟1家舞弊公司配对2家非舞弊公司，舞弊公司样本目前收集40家)
这样的情况来跑logit以及probit回归样本是不是太小呢
学长有说，可以先跑跑看 若结果可以接受 就还好
毕竟较特殊的方法应该要做比较复杂的估计
也许bias会更大
但是，为求仔细 还是想请教一下
在样本大约只有80-120笔(若1与0是1:1样本就只有80笔)
要跑logit以及probit回归这种间断回归模型
有何特别的处理方式或是特别的回归模型
谢谢大家
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好多事情总是後来才看清楚
然而我已经找不到来时的路
好多事情当时一点也不觉得苦
就算是苦我想我也不会在乎
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 140.112.112.241
1F：推 dick0631:为什麽一间舞弊能配对二家？不一定要用probit or logit 03/17 16:30
2F：→ dick0631:你可以先用linear probabiltiy model 03/17 16:31
3F：推 cmcmahan:谢谢 三种的结果应该都会show，只是LPM可以解决 03/17 20:09
4F：→ cmcmahan:样本过小的问题吗？ 谢谢 03/17 20:10
5F：推 dick0631:如果结果合乎预期, 样本数小好像也没关系。 03/17 23:27
6F：→ dick0631:因为勾结本来就不易证明了, 样本的取得更是困难。 03/17 23:28
7F：→ dick0631:或许你可以利用JSTOR寻找勾结的文章。 03/17 23:29
8F：推 cmcmahan:请问"勾结"是指?? 英文是?? 是财务方面的研究吗 感激 03/17 23:39
9F：推 dick0631:collusion, cheating, corruption应该都会有。 03/18 15:49