※ 引述《[email protected] (minen)》之铭言： > 我在做有关simultaneous equation model的作业中遇到几 > 个不懂的地方想请教一下各位高手 > 我要写一篇有关Klein I model 的文章，数据是美国1921到 > 1941年的经济数据 > 从课本上得知由於内生变数和structural form equation残 > 差的共变异数不为零因此用OLS来作回归分析时所得到的估计 > 值是不一致的 > 当我用实际的数字来作回归分析时，是否有任何检定的方法 > 可以说明OLS的估计值是不一致的 > 我可以用2-Stage OLS来作回归然後得到和 OLS不同的估计值 > 来说明OLS是不一致的吗? 请看看书, 甚麽叫 "一致性"? 我想你不可能没学过任何 统计课程吧? 你的 econometrics 教本,也不可能没解释 甚麽叫 "一致性" 吧? > 另外当我把structural form equation整理成reduced form > 的型式後，可以得到内生变数是外生变数的线性关系，那我 > 对reduced form作回归後得到的估计值是否为一致性且不偏 > 的了呢 Reduced form 符合 OLS 的假设, 就该形式来讲是不偏, 是具一致性. 问题是目标并非估计 reduced form 而是估 计 structural equation. 由 reduced form 的参数估计 值反推 structural form, 即使是 "恰当认定" 的情形, 也不能保持不偏; 不过, 在这种特殊情形一致性应该是能 保持的. 但 "恰当认定" 并非总是成立. > 最後我知道3 stage OLS，或者说full information的方法所 > 得到的估计值才会是一致性的且有效的，那为什麽我们还需要 > 用OLS，2 stage OLS，或是其他limited infmroation的方法 > 来作估计。有的论文提到OLS是比较便宜或低成本的方法，但 > 现在用软体来计算都是相当容易的事情了，为什麽还会有低成 > 本的理由。 Full information 记得是在多元常态的假设下的方法吧? 你又怎能保证多元常态性成立? -- -- 夫兵者不祥之器物或恶之故有道者不处君子居则贵左用兵则贵右兵者不祥之器非君子 之器不得已而用之恬淡为上胜而不美而美之者是乐杀人夫乐杀人者则不可得志於天下 矣吉事尚左凶事尚右偏将军居左上将军居右言以丧礼处之杀人之众以哀悲泣之战胜以 丧礼处之道常无名朴虽小天下莫能臣侯王若能守之万物将自宾天地相合以降甘露民莫 之令而自均始制有名名亦既有夫亦将知止知止可以不殆譬道之在天 163.15.188.87海