作者minen (minen)
看板Statistics
标题[问题] 有关simultaneous equation model
时间Thu Mar 15 10:34:43 2007
我在做有关simultaneous equation model的作业中遇到几
个不懂的地方想请教一下各位高手
我要写一篇有关Klein I model 的文章，数据是美国1921到
1941年的经济数据
从课本上得知由於内生变数和structural form equation残
差的共变异数不为零因此用OLS来作回归分析时所得到的估计
值是不一致的
当我用实际的数字来作回归分析时，是否有任何检定的方法
可以说明OLS的估计值是不一致的
我可以用2-Stage OLS来作回归然後得到和 OLS不同的估计值
来说明OLS是不一致的吗?
另外当我把structural form equation整理成reduced form
的型式後，可以得到内生变数是外生变数的线性关系，那我
对reduced form作回归後得到的估计值是否为一致性且不偏
的了呢
最後我知道3 stage OLS，或者说full information的方法所
得到的估计值才会是一致性的且有效的，那为什麽我们还需要
用OLS，2 stage OLS，或是其他limited infmroation的方法
来作估计。有的论文提到OLS是比较便宜或低成本的方法，但
现在用软体来计算都是相当容易的事情了，为什麽还会有低成
本的理由。
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 82.152.61.170
1F：推 bcs:consistency-->estimator not for estimates 03/15 10:46
2F：推 bcs:low cost:it just say ols needs not 多维常态 like FILM 03/15 10:58
3F：→ bcs:normality would be luxury in practice, ideal in theory 03/15 11:00