作者yhliu (老怪物)
看板Statistics
标题Re: [问题] 请教两常态随机变数独立与 Cov 之关系
时间Sun Mar 11 15:11:05 2007
※ 引述《irga (这礼拜让我当天才吧!)》之铭言：
: 你没有写错!
: 的确是服从N(0,1)
: 不过If X与Y独立=>Cov(X,Y)=0
: 不表示反过来也正确!
: ※ 引述《pael (就是喜欢)》之铭言：
: : 在 Hogg. 的数理统计书里 有提到多变量常态独立若且唯若其共变数为零
: : 但是在做一题交大、清大的研究所考古题时，却想不到是哪里出了差错
: : 题目如下：(90交大统研、93交大管科、94清大统研)
: : Let X be a normal random variable with mean 0 and variance 1.
: : Let Z be a random variable such that Z and X are independent with
: : P({Z=1})=1/2 and P({Z=-1})=1/2. Now define Y=ZX, "Y=X if Z=1" and
: : "Y=-X if Z=-1".
1F：推 SourLime:WRONG! 03/11 14:07
错在何处?
X 与 Y 是零相关、不独立, 且都是 N(0,1).
哪里错了?
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