作者buttermilk (脱脂牛奶)
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标题[问题] 一题计算事後机率的贝式估计
时间Mon Mar 5 20:47:19 2007
Let Y be the sum of the observations of a random sample from a Poisson
distribution with mean θ. Let the prior p.d.f. of θ be a gamma one with
parameters α and β.
(a) Find the posterior p.d.f. of θ, given Y = y.
(b), (c)题目不打，因为我应该会算。
我的做法如下：
Let Y = X_1 + X_2 + ... + X_n, where X_i ~ Poisson(θ).
1
h(θ) = ------------- θ^(α-1)﹒e^(-θ/β)
Γ(α)β^α
E(Y) = E(X_1 + X_2 + ... + X_n) = nθ
Var(Y) = Var(X_1 + X_2 + ... + X_n) = nθ
∴ Y ~ Poisson(nθ)
(nθ)^y﹒e^(-nθ)
=> g(y|θ) = --------------------
y!
k(θ|y) ￡ g(y|θ)h(θ) ( ￡符号表成正比 )
(nθ)^y﹒e^(-nθ) θ^(α-1)﹒e^(-θ/β)
= -------------------﹒-----------------------
y! Γ(α)β^α
k(θ|y) ￡ θ^(α+y-1)﹒e^[-θ(n + 1/β)]
Thus the posterior p.d.f. of θ is gamma with parameters α+y and
1/(n+1/β).
PS：请问我整题这样写对不对？
还有，从黄色推到绿色的部份对不对？
是不是找到随机变数的mean和variance後，它的分配就确定了？
所以我找到Y的mean和variance都是一样的，因此Y~Poisson(nθ)。
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 203.203.242.21
1F：推 yhliu:你已经用 prior p.d.f. 与 likelihood 导出 posterior p.d.f 03/05 20:53
2F：→ yhliu:何必管甚麽 mean=variance 与否? 03/05 20:53
3F：→ yhliu:虽然 Poisson 的 mean=variance, 但那并非充要条件. 03/05 20:54
4F：推 onlytks3:只能说强 ^^ 03/05 21:00
5F：推 buttermilk:我是用Y~Poisson(nθ)写出g(y|θ)的 03/05 21:35
6F：→ buttermilk:知道Y~Poisson(nθ)是因为我的黄色部分 03/05 21:37
7F：→ buttermilk:但h大又说μ=σ^2与Poisson分配并非互为充要条件 03/05 21:38
8F：→ buttermilk:请告诉我如何用正确的过程算出g(y|θ) 03/05 21:41
9F：推 yhliu:Poisson 分布具所谓 "再生性". 这应是基本练习. 03/05 21:43
10F：推 buttermilk:我有看教本(Hogg&Tanis)，但没看到什麽Poisson的再生性 03/05 21:45
11F：→ buttermilk:请问是我眼花没看到，还是哪本书上有呢？谢谢。 03/05 21:46