作者liton (欧吉桑留学生)
看板Statistics
标题Re: [问题] 为什麽跑AR时 可以不考虑correlationꨠ…
时间Sun Feb 11 22:28:27 2007
※ 引述《[email protected] (老怪物)》之铭言：
: ※ 引述《[email protected] (欧吉桑留学生)》之铭言：
: In statistics, an instrumental variable (IV, or instrument)
: can be used in regression analysis to produce a consistent
: estimator when the explanatory variables (covariates) are
: correlated with the error terms.
: http://en.wikipedia.org/wiki/Instrumental_variable
: > 我说的没错
: > 如果我发现Y和Z的相关性相当高
: > 除了我将Z去除之外
: > 另一个方法是找一个和Z相关性很高 却和Y相关性很低的变数来取代Y
: > 这个变数便是IV
我们讲的是同一件事
自变数彼此间的高度相关会造成
explanatory variables与 error terms之间的高度相关
这整个课题是orthogonality conditions所探讨的
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