※ 引述《[email protected] (哪个王八蛋一天上十九次됩》之铭言： > ※ 引述《liton (欧吉桑留学生)》之铭言： > : 这些该念的我都念过了 > : 我是对Time Series 和Cross Section的不同处理方式有疑问 > : 在CrossSection中X=alpha+a*Y+b*Z > : Y和Z的相关性很高的话 > : 我们会用instrument variables等方法来处理 你弄错了吧? 除非你的 Z 指误差项. > : 但在AR中X=alpha+a*X(-1)+b*X(-2) 如果ACF和PACF很高的话 > : 我们反倒觉得变数自己的递回性很高 > : 用该变数自己的历史资料便可预测下一期的X > : 那这样不就代表Corr[X,X(-1)]或Corr[X,X(-2)]会很高 > : 在Cross Section中 这是个很严重的问题 > : 但在Time Series中 这怎反倒变成是一个很好的性质? > Instrument variables is mainly used to deal with the difficulty > that the explanatory variables and error terms are correlated. > AR models have no such difficulty. > But ARMA models do have and can be treated by instrument variables. > For example, in the ARMA(1,1) case, you cannot get a consistent estimator of > AR coeff. by regressing x_{t} on x_{t-1}. > But you can get a consistent estimator of the AR coff. by regressing > x_{t} on x_{t-2}. Now x_{t-2} is the instrument variable. 既然是 ARMA model, 为甚麽只考虑不完整的 AR, 然後又 搞个工具变数出来? 用 ARMA model 去计算会比较差吗? -- ◢ 川◣ │││││ 您在找统计版吗? 竭诚邀请您加入 Statistics! ▃▅▃▅▆ ◣││││ 无名小站 telnet://wretch.twbbs.org (cat▍_/ ▲ 、 ││ 成大计中站 telnet://bbs.ncku.edu.tw ▊ ▊Moon◤▍▍▄▂ │ 交大次世代 telnet://bs2.twbbs.org ▃─ _▍_ ◣▌▎▃▅ 盈月与繁星 telnet://ms.twbbs.org ▲ ◤ ￣ ◢▂▃ ＊Mooncat~ ★未经本人同意请勿转载; 回覆请勿全文引用! -- 夫兵者不祥之器物或恶之故有道者不处君子居则贵左用兵则贵右兵者不祥之器非君子 之器不得已而用之恬淡为上胜而不美而美之者是乐杀人夫乐杀人者则不可得志於天下 矣吉事尚左凶事尚右偏将军居左上将军居右言以丧礼处之杀人之众以哀悲泣之战胜以 丧礼处之道常无名朴虽小天下莫能臣侯王若能守之万物将自宾天地相合以降甘露民莫 之令而自均始制有名名亦既有夫亦将知止知止 218-170-40-85.dynamic.hinet.net海