作者jangwei (呆呆)
看板Statistics
标题Re: [问题] 为什麽跑AR时 可以不考虑correlationꨠ…
时间Sun Feb 11 11:14:37 2007
※ 引述《liton (欧吉桑留学生)》之铭言：
: 在跑Crosssection Regression的时候
: X=alpha+a*Y+b*Z
: 自变数之间的相关性相当重要的问题
: corr(Y,Z)
: 但是在跑AR时
: X=alpha+a*X(-1)+b*X(-2)
: 为何就没有相关性的问题?
你没有看时间数列的书吧?
时间数列怎麽会没考虑相关性呢?
autocorrelation coefficient function(ACF)和
partial autocorrelation coefficient function(PACF)
都是用来衡量时间数列资料值之间的相关性呀!
而且AR model类似数学上的递回方程式.
model本身就是建基於资料值之间有很强的"自我"相关性而建模的.
建议你看一下时间序列分析的相关书籍,
你的问题自然引刃而解.
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 61.229.17.242