作者blissedout (Blissed out)
看板Statistics
标题Re: [问题] 用stata跑hausman test
时间Thu Jan 25 18:38:20 2007
※ 引述《kinkiolds (仿冒退散～～)》之铭言：
: 各位先进好，小弟最近要用stata跑hausman test以检定一笔资料是适合
: fix effect 或是random effect model。
: 在此之前，我已先行用GLS和LM检定过资料中是否存在此两种效果，但是
: 接着要用hausman检定此笔资料时，出现的"Consistent estimation"以及
: "efficient est"这两个空格，却不知到要输入何种东西？
: 用help hausman看过stata中的解释後，他的意思似乎是要先得到这两个
: consistent以及efficient的估计式？？之後再"store the result"？
: 不知道真正的hausman test顺序是否是这样？以及如何得到这两个估计式
: 以及如何"store"？
: 希望各位先进指点迷津，小弟卡了好一段时间了@@，感激不尽。
xtreg y x, i(id) fe
est store fixed
xtreg y s, i(id) re
hausman fixed
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 125.232.192.196
1F：推 kinkiolds:肝温，我会再研究看看的，谢谢 01/26 01:08
2F：推 kinkiolds:我也有在stata的example看到您打的指令，可以请教一下 01/26 01:10
3F：→ kinkiolds:xtreg指令的意义是什麽？他的解释是在panel型态做 01/26 01:11
4F：→ kinkiolds:hausman时需要用，但实际的意义有点不太懂..谢谢 01/26 01:13
5F：推 blissedout:X(cross)-sectional Time-series REGression 01/26 17:00