※ 引述《xiaofen (为自己活)》之铭言： : ※ 引述《selient (假安静)》之铭言： : : 课本写这样: : : An unbiased estimator is said to be consistent if the ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ : : difference between the estimator and the parameter grows smaller : : as the sample size grows larger. : : ╴ : : 然後举的是Ｘ : : ╴ : : v(Ｘ) = σ^2 / n : : 举的例子很不懂 有没有人可以解释一下 谢谢! : 我想应该是这样解释的 : MSE consistent : If lim MSE[T(x)] = lim Var[T(x)]+{Bias[T(x)]}^2 = 0 : n→oo n→oo : then T(x) is consistent. 叙述本身已限定在 unbiased estimators 中考虑了. 再者, "difference between the estimator and the parameter" 不只与 variance 不同, 一般 (不限 unbiased 时) 也与 MSE 不同. 而原问想知道的, 恐怕不在於用 MSE 或 variance? 从问题猜测, 原问恐是初学者吧? 初统中要谈大样本, 如 估计量之一致性, 个人认为没必要强调那些数学符号! 请 用直观、非数学性的解释吧! -- 来自统计专业的召唤... 批踢踢实业站 telnet://ptt.cc Statistics (统计学及统计软体版) 无名小站 telnet://wretch.twbbs.org Statistics (统计方法讨论区) 成大计中站 telnet://bbs.ncku.edu.tw Statistics (统计方法及学理讨论区) 盈月与繁星 telnet://ms.twbbs.org Statistics (统计：让数字说话) 交大资讯次世代 telnet://bs2.twbbs.org Statistics (统计与机率) --

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