作者warep (我不知道)
看板Statistics
标题[问题] SURE
时间Sat Jan 6 17:07:19 2007
期末考结束之後
重新把计量的讲义翻一翻
突然发现一个有关SURE的问题
对於每一条回归方程来说
都可以个别以OLS方法估计出参数
如果每一条回归方程本身都符合回归的基本假设
那麽OLS估计出的参数一定是不偏且符合一致性
既然如此
为什麽又要把好几条回归方程凑在一块
利用GLS来估计出所有回归方程的参数(假设每条回归方程的误差之间有相关)
虽然求出来的参数也是不偏且符合一致性
但...何必多此一举呢?
感谢解惑<(_ _)>
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