嗯嗯 以前证明时 只是自己想看看这个结论 最起码要的条件 {X1,X2,...Xn}为一组随机变数 E[Xi]=μ , i=1,2,...,n Var(Xi)=σ^2 , i=1,2,...,n Cov(Xi,Xj)=0 , i≠j 这组随机变数有相同的期望值、变异数 (不一定同分配) 且两两无相关 (不必要求到独立) 就可以证出原po所问的了。 我想问原po这个 其实也只是想问问是不是条件可以更宽而已 @ @ 请指正，谢谢! ※ 引述《yhliu (老怪物)》之铭言： : ※ 引述《inba888 (海胆)》之铭言： : : 试证样本变异数S^2为母体变异数σ^2的不偏估计量 : : 应该是证明 E{S^2}=σ^2吧 : : 但还是不会证 : : 希望高手们帮我解答 : : 谢谢^^ : 推 kaishi:想请问一下原po 这证明给的条件是什麽 12/19 17:52 : 不知道 kaishi 君认为这结论需要甚麽条件? : 当然, 它是需要条件的! 只是我有点疑惑究竟多少人会注 : 意 E[S^2]=σ^2 所需条件? 因为, 一般初统、数统教本, : 几乎都不会谈到那条件. 因为, 一般教本假设的情境, 都 : 注定了 E[S^2]=σ^2。 : 至於该结论之证明(原问), 只是基本定义加上期望值性值 : 再加上简单的代数演算. 如果还是懒得想也不知如何查书, : 到各站统计版找一找吧! --

※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc) ◆ From: 140.113.128.124