※ 引述《yhliu (老怪物)》之铭言： : ※ 引述《sandows (仙道群)》之铭言： : : 算出来大概是 .437 : : 又如果是算期望值的话 : : Σ 1000 * [nCx (0.5)^n * (1.01)^x * (0.99)^(n-x)] : : = 1000 Σ [nCx (1.01/2)^x * (0.99/2)^(n-x)] : : = 1000 : 这是在算甚麽? : E[1000] = 1000 : : 这样对吗？ : : 还满神奇的，如果p不是0.5的话就没办法这样算了 : 谁说 p 不是 0.5 不能算? : P[X*ln(1+.01) +(n-X)*ln(1-.01) ≧ 0] : 适用於任何 n, p. : 甚至, 涨跌幅不等, 只要修正一下. 例如涨 g 跌 l, 计算 : P[X*ln(1+g)+(n-X)*ln(1-l) ≧ 0] : 一般, 若问 n 日後价格比原来涨跌 r (正为涨, 负为跌), : 则计算 : P[X*ln(1+g)+(n-X)*ln(1-l) ≧ ln(1+r)] 我不是这个意思，我是说的期望值 是说在n个交易後，期望值应该是 Σ 1000 * [nCx (0.5)^x * (1-0.5)^(n-x) * (1.01)^x * (0.99)^(n-x)] = 1000 Σ [nCx (1.01/2)^x * (0.99/2)^(n-x)] = 1000 在这样的情况下 如果p不等於0.5的话 就不可以这样化简～应该也不适用常态近似吧？ 然後0.437是根据以上算法所算出的答案 n=1000 P[X*ln(1+.01) +(n-X)*ln(1-.01) ≧ 0] =0.437 --

※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc) ◆ From: 69.137.221.103