作者mangogogo (mangogo)
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标题Re: [问题] 请教 Bivariate Normal Distribution
时间Tue Nov 28 17:51:49 2006
※ 引述《VodkaWines (伏特加)》之铭言：
: http://homepage20.seed.net.tw/web@3/vodkawine/bnd.jpg
: 想了很久，不懂为何 二元常态分配 怎麽会跟矩阵扯上关系
: 希望高手帮帮忙解题 拜托了 m( _ _ )m
多维常态本来就会使用矩阵来简化式子,易於表示
在推导上也会比较容易
比如这一题
1 0
X~N(0,I) where I=[ ]
0 1
1 2 0
Y=[ ]+[ ]X=A+BX
3 1 2
1 2 0 1
E[Y]=[ ]+[ ]E[X]=[ ]
3 1 2 3
2 0 1 0 2 1 4 2
Var[Y]=Var[A+BX]=B*VAr(X)*B'=[ ][ ][ ]=[ ]
1 2 0 1 0 2 2 5
且有定理说明normal的线性组合还是normal
1 4 2
Y~N([ ],[ ])
3 2 5
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