作者mode710517 (光)
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标题[问题] 请教"随机干扰项具自我相关"议题中的问题
时间Wed Nov 22 20:55:58 2006
各位好，
想请教一"随机干扰项具自我相关"议题中的小问题，
而我将问题聚焦於"有应变数落後期的自我相关回归式"的"预测"，
题目如下，是个简答题：
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回归式： Y(t) = a*Y(t-1) + b*X(t) + u(t)
其中，误差项u，具有自我回归(Autoregressive)的现象。
(而此回归式为"有应变数落後期的自我相关回归式")
面对此回归式，即使OLS的估计方式，
会让我们的参数估计为Inconsistent estimates，
但当我们想做预测时，仍可直接透过X(t)去预测同期的Y(t)吗？
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恳请帮忙，感激不尽。
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