作者alexqq (Q伯)
看板Statistics
标题[问题]请问这是三维常态的题目吗?
时间Tue Aug 22 18:14:41 2006
请问
如果有三张股票
价格都是100
股价波动性是0.1,0.2,0.3
然後相关系数矩阵是
A B C
A 1 0.4 0.5
B 0.4 1 0.3
C 0.5 0.3 1
请问10天後
1.股票B大於110的机率
2.股票A大於90且股票C大於110的机率
请问这题要用三维常态来做吗?
是不是先写出每张股票的偏微分方程
dS1=uS1dt+sS1dz
然後求出三个分配後对条件积分
是吗?
~~迷惑中%^**$$@$%
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