作者bcs (Arm myslef with KW)
看板Statistics
标题Re: [问题] 2SLS的观念
时间Fri Jul 28 00:28:20 2006
※ 引述《QQQbear (发Q熊)》之铭言：
: 以下回归式是我主要想估计的式子
: y=c1+b1*x1 (1)
: 但是因为怀疑y与x1有内生性问题,所以我用工具变数z1估计出X1,如下式
: X1=c2+b2*z1 (2)
: 再用估计出来的X1代替x1变成下式
: y=c1+b1*X1 (3)
: ︿
: 完成2SLS算出b1以及变异数
: ︿
: 我是不是应该将b1代回(1),用真实的x1再算一次变异数,
: 用此变异数代替(3)算出的变异数,以计算t值?
: 希望有人看的懂@@
建议你参考 J.M.Wooldridge introductory econometrics Chap15 instrumental var-
ables estimation-statistical inferencen with the IV estimator.
2sls没有代回(1), 直接以x1 hat当成一个dv。想像跑二次ols，且计量软体都会帮你算出
t值。 good luck
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 140.112.82.13
1F：推 QQQbear:我就是跑两次OLS,第一次算出x1 hat,第二次用x1 hat当dv跑 07/28 08:36
2F：→ QQQbear:(1),因此等於变成跑(3)...不过这样算出来的t值其实是错的 07/28 08:38
3F：→ QQQbear:需要经过调整才是正确的..不过我不知道我这样调整是否正确 07/28 08:39
4F：→ QQQbear:谢谢你提供的书目,我之前看的书讲的没有很清楚~ 07/28 08:41