作者bingoabingo (一道闪光)
看板Statistics
标题[请益]时间数列分析中AR(1)的小疑惑
时间Mon May 29 23:39:47 2006
最近在看AR(1)的时间数列模型发现的一点点小疑惑，
如果lag1的correlation是负的话，lag2的correlation会变正的，lag3又会变负的..
就这样一直正负交错下去
想请问板上的朋友们在现实生活中有什麽系统会有这种交错型的相关性。
希望各位大大能给小弟一点方向，谢谢。
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