作者hsiuchuanwin (win)
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标题Re: [问题] eviews如何解决异质性问题?
时间Sat May 13 22:09:09 2006
基本上,在经济类的期刊都是直接就用white校正,
而且校正後,没有再测试异质变异的问题...
所以,这样算是可以交代过去了...
基本上,校正完後,要再测试...
就我所知,应该是不可能...
这不是e-views的bug...
是计量理论的问题...我解释给你听...
你知道,异质变异的校正是由残差着手,
给较大的残差较小的权重,
进而调整回归的误差...
并最後影响系数标准差...
希望藉此解决异质变异的问题...
因此,在整个调整过程,
并没有动到回归系数...
所以,用white调整後...回归系数会和原来的相同
在回归系数相同下,再做一次异质变异的检定,
答案当然是和没有效正的相同...
会产生这样的结果相当容易理解...
因为,white校正後的系数不变,
系数不变之下,残差也不变,
残差不变,异质变异检定也会有相同的结果...
所以这不是e-views的问题...
是计量理论的原理...
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1F:推 davidlhs:这篇真的写的很好! 05/14 07:26
2F:推 QQQbear:谢谢!!!!!!!推这篇文章还有楼上 05/14 13:06