作者opopo (印度阿辉仔)
看板Statistics
标题[问题] GARCH模型的参数估计
时间Wed May 3 18:57:31 2006
我们一般使用内建程式,像是SAS 或是MATLAB估计参数,
他们也是使用BHHH最大概似递回求得的吗?
那如果今天我想要自己写程式估计的话,
我是要由MEAN EQUATION求得的残差e,利用garch假设e~n(0,sigma^2)
反推sigma=e/z,z~n(0,1).然後再用这些给定iseed生成的sigma去估计参数
请问我这样的想法是对的吗
可是如果当残差有厚尾性的话,那上述的方法就好像怪怪的,
用t分配反推好像就有点不知如何下手
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