※ 引述《whitetall (事情就是这样...)》之铭言： : 比方 : f(x,y)为standard bivariate normal density : 但Corr(X,Y)=1/√2 : 也就是说,f(x,y)=(√2/(2*π))*exp(-x^2+√2*x*y-y^2) 其中x,y属於R : 假设F(x,y)为standard bivariate cumulative normal : 那麽我想知道F(a,b)=? ,其中a和b为不等於0的常数 : 这个问题应该要怎麽解呢?? : 如果用程式来写,应该怎麽写?? : 烦请各位先进能代为解答 : 感激不尽 考虑 X 是一个 k*1 的常态随机向量(随机变数组成的向量) 也就是 Y~N(μ,Σ) 其中 μ 是 k*1 的平均值向量， Σ 是 k*k 的共变异矩阵 t 首先对Σ作正交对角化，得到 Σ=ＰＤＰ -1/2　 取 Z = ＰＤ (Y-μ) =Ａ(Y-μ) 则 E(Z) = E[Ａ(Y-μ)] = 0 t -1/2 t t -1/2 且 Cov(Z) = Cov[Ａ(Y-μ)] = Ａ [Cov(Y-μ)]Ａ = Ｄꄠ Ｐ ＰＤＰ ＰＤ = I 所以 Z 是 k 个独立的标准常态随机变数，所以它们的机率可以各算各的罗.... 你可以参考 Graybill 的 Matrices with applications in statistics 与 Theory and application of the linear model，两本好书。 -- ．﹒‧∴＊˙﹒ ★ 甜。心。小。北。鼻 ＊ ◢◣◢◣ http://www.wretch.cc/album/u504053 ．﹒‧ ◥██◤ ◥◤ 统。计。生。活。馆 ＊ http://home.educities.edu.tw/rebecca0924/ --

※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc) ◆ From: 219.71.62.141