作者glmm (宝藏～～)
看板Statistics
标题Re: [问题] 关於mle的问题
时间Tue Mar 28 21:01:19 2006
※ 引述《fifs (^^)》之铭言：
: let X1,X2,...,Xn be a random sample from the uniformly distrubution.
: f(x)=1/θ θ<x<2θ , θ>0.
: Show that (1/2)Y1+(1/4)Yn is one mle of θ , where Y1,Y2,...Yn
: represent the order statistics of the random sample.
: 这是我们的做法
: 1
: likelihood function is L(θ)=-----I[(1/2)Yn,Y1](θ) where I is indictor
: θ^n function.
: 明显的 L(θ)为一个θ递减函数 ,for all θ>0.
: 所以θ的mle为Yn
θ的mle为Yn与Y1
_ _
而常态分配的mle 为 (X , S^2) or (ΣXi ,Σ(Xi-X)^2 )
: 难以想像 为何(1/2)Y1+(1/4)Yn is one mle of θ ??
所以 (1/2)Y1+(1/4)Yn is one mle of θ.
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 61.64.232.236
1F：推 tacoking:可以问 为什麽mle是yn与y1吗 03/28 21:10
2F：推 WANG3213:我也想知道爲什麽可以这样推论？ 03/28 22:53