作者Iversonchi (Farewell。)
看板Statistics
标题Re: [问题] 回归里的多元共线
时间Thu Jan 26 22:14:45 2006
※ 引述《sevenkiller (恶狠很的一发)》之铭言：
: ※ 引述《latique (Afro)》之铭言：
: : 请问大家一下
: : 在回归里的自变项多元共线
: : 代表的是什麽意思阿
: : 麻烦大家解答一下 ~~~~~~
: 就是自变项间是否有高度相关
: 如果自变项间高度相关的话 会影响到对回归系数之假设检测
: 实际上操作的话 SPSS所提供之collinearity的统计包括
: Tolerance VIF和Condition Index等
: 这些统计是有关连性的 如Tolerance与VIF就是互为倒数 如果是Tolerance越小
: 就表示该自变项与其他自变项间之共线性越高
: 总而言之 共线性在分析当中是低比较好 共线性一高 就代表你的回归有问题
: 解释起来就很麻烦了
在处理时可以使用Aiken与West (1991)的建议,
先把自变项间做center处理(减去平均数)
就可以避免这个问题了
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 218.166.80.82