作者silverstar00 (我不懂)
看板Statistics
标题[问题] 多元线性回归
时间Sun Jan 8 12:41:15 2006
条件假设如下：
SR1 Yi = α + β1*X1i + β2*X2i +ζi
SR2 E(ζi) = 0
SR3 Cov(ζi,ζj) = 0
SR4 ζi ~ N(0,σi^2)
(1)假设进行OLS，SR1 SR2 SR3 同时存在能否保证OLS估计式为不偏估计式
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(2)在SR1-SR4的条件下，说明βk 之变异数，k = 1,2
(3)满足上列假设(SR1-SR4)能否保证OLS为最小不偏估计式，如果不是须加上哪些假设
(4)使用OLS的估计式说明 E( Y| X1 = a1, X2 = a2) 之BLUE为何？
并说明所需的条件假设及估计式分配为何？
题目表达的可能不是很清楚，希望有高手能回答(会的人对我来说就是高手了)
对题目有问题的可以问我，感激不尽
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