因为有些符号打不出来 所以符号部份有变 如有不便 敬请原谅 第(1)题 y=(a+bx)e where the expected value of the multiplicative error term e is unity and the variance is q平方 如何去估计a和b(Hint: e=1+u) 第(2)题 (a) Yt=a+Ut,Ut~(0,Q平方) 求a的OLS estimator ,期望值 变异数 以及CRLB (b) 如果现在Ut~(0,Qu平方.Zt平方) 那a的OLS estimator变得如何,并试着算出GLS estimator 最後比较这两者的相对有效性 (c) 延续(b)小题Ut~(0,Qu平方.Zt平方) 又令Ut=p.Ut-1+Et, Et~(0,Qe平方.Zt平方) 给五个观测值 Y=(6,3,12,15,4),Z=(4,1,5,8,2) 假设p=0.5 请算出a的estimator correcting for both heteroskedasticity(异质变异) and autocorrelation(自我相关) (d) 延续(c)小题对於Ut,Y,Z,p=0.5的假设, 如果 此时的回归模型变为 Yt=a+bXt+Ut, X=(2,4,3,1,5) 那麽b的OLS estimator,GLS estimator各为何 并试着比较两者的相对有效性 (Hint:GLS暂时不考虑第一个观测值的部份,若有考虑进去做分析者给予加分) (e)加分题 如果现在p=0的话,请分别用Durbin-Watson test 和 Breusch-Godfrey test 去test the hypothesis:p=0 就先这两题啦!!! 希望有高手能指点小弟一下 小弟 诚挚 敬上 --

※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc) ◆ From: 140.114.208.79