> 发信人: [email protected] (重返1994) 看板: Statistics > > 使投资风险为最小是让变异数为最小还是最大? > 这边已经困惑我许久... 目前投资学中据我所知仍以报酬率之变异数 (又称 "波动 性") 为风险指标。虽然有人认为不当, 因高报酬是好的, 而变异数无方向性。不过, 如果报酬率的分布是对称的, 似乎以变异数衡量风险并非全没道理。 但有的学者已开始考虑偏态的问题。 > > -- >

※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc) > ◆ From: 210.85.114.238 > 推 ghost0202:小 12/06 23:36 > 推 wolf035:可是投资风险不是越分散越好? 12/06 23:47 > 推 wolf035:那对於报酬来说~~应该就是变异数越小越好罗? 12/06 23:58 所谓 "风险分散",就是利用分散投资於相关较小的不同标 的, 在不严重损及平均报酬率的原则下, 降低风险。也就 是: 在控刮期望报酬率之下, 尽量降低投资组合报酬率的 变异数。 你的疑惑, 显然源自基本概念不清楚! 建议好好地看书! -- -- 夫兵者不祥之器物或恶之故有道者不处君子居则贵左用兵则贵右兵者不祥之器非君子 之器不得已而用之恬淡为上胜而不美而美之者是乐杀人夫乐杀人者则不可得志於天下 矣吉事尚左凶事尚右偏将军居左上将军居右言以丧礼处之杀人之众以哀悲泣之战胜以 丧礼处之道常无名朴虽小天下莫能臣侯王若能守之万物将自宾天地相合以降甘露民莫 之令而自均始制有名名亦既有夫亦将知止知止可以不殆譬道之在天 163.15.188.87海