作者jakevin ()
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标题[问题] 特殊分配的例题
时间Fri Nov 18 23:59:28 2005
假设股价每天的上涨或下跌均为独立且具有相同分配的的随机变数,
今天有一家公司的股票,其上涨的机率为p,
且该公司的股价美日不是上涨一元就是下跌一元.
现有一位投资者在股价为20元时买进,
请问他在五个交易日之後卖出该股票所获取的平均利润(利润期望值）是多少?
请问这些结果和该投资者持有10个交易日之後才卖出股票的结果有何差异?
而
课本提供的答案是 股票五天E( X)是10p-5 var( x)是20p(p-1)
持有股票10天E( X)=20p-10 var(x )=40p( p -1)
比较有疑问的部份是，p怎会大於1呢？
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