作者okboy1229 (okboy)
看板Statistics
标题Re: [问题] 一题MLE的问题 ~
时间Sun Oct 23 01:52:46 2005
※ 引述《taldy ()》之铭言：
: A random variable X is said to have a lognormal distribution,if the logarithm
: of X has a normal distribution.Let X1,X2,...,Xn be iid lognormal random
: variables ,thus Yi=lnXi ~N(μ,σ^2).Use invariance principle of maximum
: likelihood estimation to find the MLE of E(Xi) and Var(Xi).
: 有谁知道怎麽解的,回答一下..thx
题目说利用不变性原则...是不是利用Yi=lnXi ~N(μ,σ^2)....
_
Yi的MLE E(Yi)=ΣYi/n=Y _
Σ(Yi-Y)^2
Var(Yi)= --------
n
利用不变性 Yi=lnXi 所以 E(Xi)=ΣlnXi/n
Σ(lnXi-E(Xi))^2
Var(Xi)= -------------
n
不确定是不是这样的观念.....因为直接用lognormal分配去算MLE是这样
还请板上的强者给予指正....
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◆ From: 61.62.90.201