作者mangogogo (ka)
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标题Re: [问题] 证明分配
时间Wed Oct 19 17:01:34 2005
※ 引述《hata506 (真夏的圣诞节)》之铭言：
: let { Xn , n = 1, 2, ..... } be a set of iid Exp(λ) random variables,
: and let N be an independent G(p) random variable.
: Show that Z = X_1 + X_2 + ... + X_N
: is an Exp(λp) random variable.
: 拜托各位大大了
Z=ΣX_i|N~Γ(N,λ)
N~G(p)
λ ∞ λ
M(t)=E[exp{-Zt}]=EE[exp{-Zt}|N]=E[(------)^N]=Σ(------)^n*(p(1-p)^n-1)
λ-t n=1 λ-t
p λ(1-p) p v
=----Σ[------]^n=-----*------ λ(1-p)
1-p λ-t 1-p 1-v (令v=-------)
λ-t
λp
=--------
λp-t
由动差生成函数的唯一性 可以知道Z~Exp(λp)
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 220.143.120.60
1F：推 hata506:太厉害了 谢谢指点 ^^ 10/19 21:33