作者gen351199 (Vt.)
看板R_Language
标题[问题] quantstrat写法_判断已有部位则不再买入
时间Mon Apr 17 20:23:40 2017
[问题类型]:
程式谘询(我想用R 做某件事情，但是我不知道要怎麽用R 写出来)
[软体熟悉度]:
入门(写过其他程式，只是对语法不熟悉)
[问题叙述]:
请教有在使用quantstrat套件的朋友，在执行完第一次add.rule()做买进後，
该如何让程式不要再买进第二次?
(就是 我只要一买一卖，不要多买一卖)。
先假设交易策略如下：
买进讯号：收盘价 > 20MA
卖出讯号：没有卖出讯号，只做停损
停损讯号：移动停损2% (stoptrailing)
请问该如何避免程式重复交易?
( 自己的猜测：应该是要在add.rule()加注，而不是在add.signal() )
[关键字]:
quantstrat
add.rule()
rulesignal()
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1F：→ gen351199: 增加一个osFUN=osMaxPos， 04/19 20:26
2F：→ gen351199: 然後在用addPosLimit() 让maxpos=1 即可 04/19 20:27
3F：→ celestialgod: 谢谢分享 04/19 20:32