※ 引述《phil5566 (5566)》之铭言： : [问题类型]: : 程式谘询(我想用R 做某件事情，但是我不知道要怎麽用R 写出来) : [软体熟悉度]: : 新手 : [问题叙述]: : 就是关於在R上用bootstrap这个统计方法时, : 我会用boot这个function,而这个boot(), : 括弧里我只要给 : 1.T(假设T是data所形成的矩阵资料形式), : 2.statistic(是自己定义的一个函数,用来计算原始dataT,bootstrapp後的资料,所要计算 : 出统计量的数学式子) : 3.R (要bootstrap的次数) : 假设上述的第2点statistic的部分 : 我是自己定义一个函数叫"theta.boot", : 这个函数运算过程会使用到optim()这个function, : 但optim()运算出的结果会有"$par"和"$convergence"的这两部分 : 我希望convergence=0的情形时,此时$par的解才是我想要的 : 简单说就是我希望算出的解"要收敛" : ...................问题来了........................, : 每bootstrap一次,当下那一次bootstrap过後的data是固定的,代入theta.boot运算, : 由於给optim()设的初始值也是固定的,所以算出最後的解也是固定的, : 然而这个解可能是收敛也可能不收敛,又我设定bootstrap1000次, : 势必这1000个解中有收敛也有没收敛的,我希望要有1000个收敛解,要怎麽做到? : 在程式范例中附上code : 求各位大大 高手 先进 解答~感激不尽~ : [程式范例]: : http://codepad.org/ongXCSxq : [环境叙述]: : win7, : R x64 3.3.1, : "boot"package : [关键字]: : boot,optim 你试试看这个 optimx optimx(par, fn, gr=NULL, hess=NULL, lower=-Inf, upper=Inf, method=c("Nelder-Mead","BFGS"), itnmax=NULL, hessian=FALSE, control=list(), ...) optim(par, fn, gr = NULL, ..., method = c("Nelder-Mead", "BFGS", "CG", "L-BFGS-B", "SANN", "Brent"), lower = -Inf, upper = Inf, control = list(), hessian = FALSE) 看起来是一样的 不过 optimx 有itnmax，你可以调最大迭代次数，调到你能收敛为止， 给他500 or 5000看看， 如果还是不行收敛，可能就要调整抽样比例，或是你的data or model有问题 如果不收敛的情况下，结果差异不大，那其实就不太需要conv了 --------------------------------------------------------------- 最简单的方法就是，你做2000次，取1000次有收敛的结果， 不过这有没有问题，就不清楚了，这样做其实并不算单纯的抽样， 这样做，等於是把不好的抽样结果舍弃，如果是写文章，要稍微提一下 --

※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 134.208.26.172 ※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/R_Language/M.1484035666.A.0DC.html ※ 编辑: f496328mm (134.208.26.172), 01/10/2017 16:11:21