作者yuwenche (yuwenche)
看板Quant
标题[心得] 月小台、周买权、周卖权的关系与推导
时间Tue Apr 4 11:57:05 2023
因为周买卖权比月小台快到期,我认为这三者的关系类似美式选择权,其关系与推导请见
底下连结,欢迎对这方面有研究的大大给与指教。
https://drive.google.com/file/d/1Nf4rHYnTih9bH18IjcpBnHMl6pNJaOig/view?usp=share_link
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 111.241.63.3 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Quant/M.1680580628.A.0E8.html
1F:→ Glamsight: B 的 F_MO e^-rT 是什麽?现金? 04/14 01:37
2F:→ yuwenche: 因Portfolio B是买进小台,可以把它想成质押这个部位所 04/15 12:02
3F:→ yuwenche: 获得的现金(需折现)。 04/15 12:02